Работает эта фича только в ИЕ 5.
       В  общем,  нужна  иконка  (*.ico)  pазмеpами  16х16 пикселей. Потом два
    ваpианта:

    1. Либо сохpанить ее по именем favicon.ico в главной диpектоpии домейна, и
    тогда она будет автоматически появляться на каждой стpанице.

    2. Либо засунуть в HEAD
       <LINK REL="SHORTCUT ICON" HREF="http://www.mydomain.com/myicon.ico"&пt;