Добавить пункт в системное меню, написать обработчик
   его выбора и перехватить сообщение о выборе пункта из
   системного меню.
   Примечание: Константа WM_USER используется в приложении
   для определения собственных сообщений.
   Значения от 0 до (WM_USER-1) зарезервированы для системных сообщений. 

   type
     TForm1 = class(TForm)
       procedure FormCreate(Sender: TObject);
       procedure OnMyMenu;
     private
       procedure WMSysCommand(var Msg: TWMSysCommand); message WM_SYSCOMMAND;
     end;

   var
     Form1: TForm1;

   implementation
   {$R *.DFM}
   const
     SC_MyMenuItem = WM_USER + 1;

   procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
   begin
     // добавление своего пункта в системное меню приложения
     AppendMenu(GetSystemMenu(Handle, FALSE), MF_SEPARATOR, 0, '');
     AppendMenu(GetSystemMenu(Handle, FALSE), MF_STRING,
                SC_MyMenuItem, 'Новый пункт в меню');
   end;

   procedure TForm1.OnMyMenu;
   Begin
    // Обработка нажатия на новый пункт меню
   End;

   procedure TForm1.WMSysCommand(var Msg: TWMSysCommand);
   begin
     // перехват события выбора нового пункта меню
     if Msg.CmdType = SC_MyMenuItem then
       OnMyMenu else
       inherited;
   end;
	             		

Источник: www.delphikingdom.ru