Иногда бывает нужно создать массив визуальных компонентов,
   например, кнопок. Хотя этого нельзя сделать средствами IDE,
   как, например, в Visual Basic'е, это все же возможно: 
   Предположим, что нужно создать массив из 5 кнопок.

   type
     TForm1 = class(TForm)
       Label1: TLabel;
       procedure FormCreate(Sender: TObject);

     private
       { Private declarations }
     public
        Buttons: Array[1..5] of TButton;
        procedure ButtonsDown(Sender: TObject);
     end;
   //......................
   procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
   var i: integer;
   begin
      for i:=1 to 5 do begin
          Buttons[i]:=TButton.Create(Self);
          with Buttons[i] do begin
              parent:=self;
              caption:='Кнопка ¹'+IntToStr(i);
              tag:=i;
              top:=i*30;
              onClick:=ButtonsDown;
              // Это добавление кнопки в массив контролов формы !
              self.InsertControl(Buttons[i]);

          end;
     end;
   end;
   //Через свойство Tag программа узнает, какая кнопка нажата
   procedure TForm1.ButtonsDown(Sender: TObject);
   begin
        Label1.Caption:='Нажата кнопка ¹'+IntToStr((Sender as TButton).Tag);
   end;
	             		

Источник: www.delphikingdom.ru